Можете не благодарить меня...

1. Дайте определение понятия «валютные отношения» и «валютная система». Назовите основные элементы национальной валютной системы.
2.Классификация финансовых рисков, которые возникают при проведении международных расчетов.
Задача. Компания желает купить 1 млн.фунтов стерлингов и получает котировку двух банков: первый банк-фунт котирует за 1 GBP=1.7510-25USD долл. во втором банке -фунт котируется за 1 GBP= 1.7515-27 долл. Совершите оптимальную сделку "СПОТ" и вычислите сумму платежа в долларах

1.   Платежный  баланс:   его  структура   и  факторы,   определяющие  состояние платежного баланса
2.  Охарактеризуйте организационные методы по снижению валютного риска.
Задача.  1.  Совершите сделку "СПОТ" и вычислите сумму платежа в долларах при покупке I млн.фунтов, исходя из котировки 2 банков: первый банк  котирует 1 1GBP=1.4510-15 USD, во вто¬ром банке   1,4511-14 дол.

1 .Охарактеризуйте особенности платежного баланса РФ.
2.Что такое хеджирование? Назовите основные инструменты и опишите механизм
хеджирования валютного риска.
Задача.  Доллар   равняется  6.6500-6.6550  датской   кроны.  Доллар  равняется 0,8520-45 евро. Определите кросс-курс датской кроны к евро.

1. Структура мировой валютной системы.
2.Охарактеризуйте применение векселя при международных расчетах. Учет векселя и расчет дисконта векселя.
Задача. Вычислите теоретическую(«истинную») цену акции, если годовой дивиденд равен 250 USD, планируемая норма прибыльности инвестора с учетом риска равняется 25%, а инвестиционный горизонт выбран в течение 3 лет.

1.   Эволюция мировой валютной системы: от Парижской до Ямайской.
2.  Валютные оговорки как способ страхование валютного риска.
Задача. Текущий курс доллара США составляет 24.40 руб. Рассчитайте теоретический трехмесячный форвардный курс доллара США при процентной ставке по межбанковскому кредиту РФ 12% и ставке ЛИБОР 3,16% годовых.

1.  Генуэзская мировая валютная система.
2.   Выбор способа платежа и оформление банковских заявлений на перевод, инкассо или аккредитив.
Задача. Курс USD / CHF равен 1.2550-60 Биржевой игрок .рассчитывающий на повышение курса покупает опцион «call« объемом 10 тыс. USD , по страйк-цене 1.2570,уплатив при этом премию 0.0005 DM за1 USD. Определите результаты сделки, если курс- спот по истечении срока опциона составил 1.7580 CHF за1 USD.

1.  Бреттонвудская мировая валютная система
2.   Документарные   аккредитивы   как  метод   платежа   и   метод   расчета.   Уни¬фицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов.
Задача. Вексель номиналом 50 000 долл. США /USD/ сроком платежа 180 дней предъявляется к учету в банк за 30 дней до наступления срока его оплаты. Годовая учетная ставка по межбанковским кредитам - 14%.Расчитайте дисконт векселя.

1. Ямайская валютная система и её кризис
2.    Формы   платежей   и   расчетов   во   внешней   торговле,   их   сравнительная характеристика.
Задача. 2. Клиент в Лондоне покупает 1000000 дол. за евро по курсу
1 EUR=1,4200-20 USD . Сколько  EUR потребуется клиенту?

1. Европейская валютная система.
2.Банковский перевод
Задача.. 1 USD  =0,7042-60 EUR ,а 1GBP=1.4510-15 USD Определите кросс-курс  GBP/ EUR

1. Европейский валютно- экономический союз
2.Платеж чеками при международных сделках.
Задача.Текущий курс доллара США  1 USD  =0,7042-60 EUR. Рассчитайте трехмесячный форвардный курс доллара США при про¬центной ставке по межбанковскому кредиту  в USD -3,2% и ставке по  EUR 5,16 % годовых.

1. Европейская валютная система: проблемы создания валютного союза.
2. Роль банков в международных расчетах: корреспондентские отношения.
Задача. Текущий спотовый курс  USD / CHF =1,5060-65   Рассчитайте теоретический шестимесячный форвардный курс покупки , если спрэд=78-82.

1.  Структурные элементы валютной системы РФ.
2.  Валютные операции на рынке евровалют.
Задача. На валютном рынке даны следующие котировки валют для форвардных сделок
Срок
Спот                      1.7550-1.7560
1  месяц                         5-        3
2 месяца                      17-      15
3 месяца                     25-      21
Определить форвардный курс доллара США к немецкой марке для 3-месячной сделки.

1.  Валюта и валютные курсы. Назовите основные функции валюты.
   В чем отличие свободно конвертируемой валюты от внутренне свободно конвертируемой валюты?  Дайте оценку российской национальной валюты.
2.  Срочные сделки с иностранной валютой, их условия и формы.
Задача. Курс EUR /USD равен 1.4550-60. Биржевой игрок, рассчитывающий на снижение курса покупает опцион «Put « объемом 10 тыс. EUR , по страйк-цене 1.4570,уплатив при этом премию 0.0005 DM за1 USD. Определите результат сделки ,если курс по истечении срока опциона составил 1.7580 DM за1 USD.

1.    Валютный рынок и валютный курс. В чем отличие прямой и косвенной котировок валют¬ного курса? Охарактеризуйте режимы валютного курса.
2.   Международный рынок облигаций.
Задача. Вексель номиналом 50 000 долл. США /USD/ сроком платежа 180 дней предъявляется к учету в банк за 30 дней до наступления срока его оплаты. Годовая учетная ставка по межбанковским кредитам - 4%.Расчитайте дисконт векселя.

1.   Факторы, влияющие на валютный курс.
2.   Фондовые индексы на международном рынке акций.
Задача. Валютный опцион (европейский, call, на 3 месяца) на 10000 USD на  EUR. Страйк- прайс- 1 USD  =0,7042-60 EUR. Премия- 0,0015 EUR за1 USD.
Рассчитайте результат и эффективность  от использования опциона. если  на день исполнения опциона : 1 USD  =0,7080-95EUR

1.  Валютная ликвидность.
2.  Валютные рынки: понятие, инструменты, структура.
Задача. Государственная облигация сроком обращения 100 дней размещается по курсу 93,5. Рассчитайте доходность облигации к погашению.

1. Конвертируемость валют.
2.Факторы, влияющие на выбор форм международных расчетов.
Задача. Компания желает купить фьючерс на 1   млн.фунтов стерлингов сроком на 3 мес . по   фьючерсному курсу    1 GBP=1.7510   .Рассчитай те результат  и эффективность сделки для покупателя и продавца, если начальная маржа равна 10 %, а курс «Спот» в момент закрытия офсетной сделкой был равен 1 GBP=1.7540USD

1.  Валютные кризисы. Охарактеризуйте сущность «канонической» модели валютных кри¬зисов, модели ожиданий,   валютных кризисов, обусловленных долговыми проблемами. В чем специфика «валютных вирусов» ?
2.Мировой кредитный рынок.
Задача. Вкладчик помещает в российский банк 2 Tыс.USD под 15 % годовых с 15.01.2000 по 23.07.2000.Рассчитайте доход по размещению этих средств по германскому, французскому и английскому методу.

1. Валютная политика и валютное регулирование
2.Мировой фондовый рынок.
Задача. Вкладчик открывает счет, внося 5 тыс.GBP под 5,6 % годовых, Рассчитайте какая сумма будет на счете через три года, если банк начисляет проценты каждый год (без учета налогообложения)

1. Мировые рынки золота и операции с золотом.
2.Проблемы участия РФ в деятельности международных финансовых институтов.
Задача. Вексель номиналом 5 000 долл. США /USD/ был выписан  8 ноября 2006г. сроком погашения 19 марта 2007 г. и был предъявляется к учету в банк 10 февраля 2007 г.     Годовая учетная ставка     - 14%.Расчитайте сумму, которую получит предъявитель векселя.

1.  Валютная политика РФ.
2.  Котировка иностранных валют. Курсы продавца и покупателя.
.Задача.  Компания желает купить фьючерс на 1   млн.фунтов стерлингов сроком на 3 мес . по   фьючерсному курсу    1 GBP=1.7510   .Рассчитай те результат  и эффективность сделки для покупателя и продавца, если начальная маржа равна 10 %, а курс «Спот» в момент закрытия офсетной сделкой был равен 1 GBP=1.7540USD

1. Мировой рынок ссудных капиталов: его структура и основные финансовые центры.
2.Использование векселей в международных платежах.
Задача. На валютном рынке даны следующие котировки валют для форвардных сделок  USD/CHF
Срок
Спот 1.5550- 1.5560
1 месяц          5-          3
2 месяца        17-         15
3 месяца        25-          21            21
Определить форвардный курс доллара США к  швейцарскому франку для 3-месячной сделки.

1. Маастрихское соглашение и перспективы эмиссии ЕВРО..

2. Инструменты валютного регулирования.  В чем отличие инструментов прямого ва¬лютного регулирования от инструментов косвенного валютного регулирования.

Задача. Компания желает купить 1 млн.фунтов долларов и получает котировку двух банков: первый банк-фунт котирует за 1 GBP=1.4510-25USD долл. во втором банке -фунт котируется за 1 GBP= 1.4515-27 долл. Совершите оптимальную сделку "СПОТ" и вычислите сумму платежа в фунтах

1. Валютная система РФ и валютная политика государства.
2. Инвестиции, арбитражные операции, спекуляции и хеджирование.
Задача.  Рассчитать стандартное отклонение доходности одного валютного актива, если значение доходности вкаждом из пяти периодов выглядит следующим образом:

Период Доходность актива в %
1 10
2 -2,5
3 7.5
4 -5
5 15

1. Классификация форм международного кредитования.
2.Финансовые институты ООН.
Задача. Компания желает купить 1 млн.фунтов стерлингов и получает котировку двух банков: первый банк-фунт котирует за 1 GBP=1.7510-25USD долл. во втором банке -фунт котируется за 1 GBP= 1.7515-27 долл. Совершите оптимальную сделку "СПОТ" и вычислите сумму платежа в долларах

1 . Сущность фьючерсных контрактов
2.Международные региональные финансовые институты
Задача. 2. Клиент в Лондоне покупает 1000000 дол. за евро по курсу
1 EUR=1,4200-20 USD . Сколько USD потребуется клиенту?

1.  Организация валютного контроля в РФ. Оцените объем оттока капиталов. Как можно остановить «бегство капиталов»?
2.Авансовый платеж при международных расчетах.
Задача.  Доллар равняется 6,6500-6,6550 датской кроны. Доллар рав¬няется 5,2000-5,2025 немецкой марки. Определите кросс-курс датской кроны к немецкой марке.

1.Валютный долг России и пути его уменьшения   

2. Международный лизинг.

Задача.   1 USD  =0,7042-60 EUR ,а 1GBP=1.4510-15 USD Определите кросс-курс
GBP/ EUR

1. Международный факторинг и форфейтинг
2.      Выбор формы расчетов во внешнеторговом контракте.
Задача. 4. Текущий курс доллара США  1 USD  =0,7042-60 EUR. Рассчитайте трехмесячный форвардный курс доллара США при про¬центной ставке по межбанковскому кредиту  в USD -7,2% и ставке по  EUR 5,16 % годовых.

1. Формы кредитования, используемые при международных расчетах во внешней торговле.
2.Сущность опционных валютных контрактов.
Задача. Компания желает купить 1 млн.фунтов стерлингов и получает котировку двух банков: первый банк-фунт котирует за 1 GBP=1.7510-25USD долл. во втором банке -фунт котируется за 1 GBP= 1.7515-27 долл. Совершите оптимальную сделку "СПОТ" и вычислите сумму платежа в долларах

1.   Дайте определение понятия «валютным кризис». Охарактеризуйте основные модели валютных кри¬зисов                                                                 
2.Опишите процесс создания и возможного расширения зоны «евро».
Задача. 4. Текущий курс доллара США  1 USD  =0,7042-60 EUR. Рассчитайте трехмесячный форвардный курс доллара США при про¬центной ставке по межбанковскому кредиту  в USD -7,2% и ставке по  EUR 5,16 % годовых.

1. Назовите и охарактеризуйте инструменты прямого и косвенно¬го валютного регулирования     
2. Какие существуют потенциально возможные вариан¬ты уменьшения валютного долга России? Раскройте содер¬жание каждого из них.
Задача. 

1.     Охарактеризуйте роль мировых денег как  основу мировой  валютной
системы.
2.Классификация финансовых рисков, которые возникают при проведении
международных расчетов.
Задача. . Вексель номиналом 50 000 долл. США /USD/ сроком платежа 180 дней предъявляется к учету в банк за 30 дней до наступления срока его оплаты. Годовая учетная ставка по межбанковским кредитам - 14%.Расчитайте дисконт векселя.

1.       Охарактеризуйте специфику деятельности региональных валютно-кредитных и финансовых организаций.
2. 3. Специальные права заимствования (СДР): назначение, функции.
Задача. Компания желает купить  1     млн. фунтов стерлингов и    получает
котировку двух банков: первый банк-фунт котирует  за 1 GBP=1.7510-25USD
долл., во втором банке фунт котируется за 1 GBP= 1.7515-27 долл. Совершите оптимальную сделку "СПОТ" и вычислите сумму платежа в долларах

1.     Охарактеризуйте работу Банка международных рас¬четов.
2. В чем состоит порядок осуществления валютного кон¬троля экспортных и импортных операций?
Задача.  Компания желает купить фьючерс на 1   млн.фунтов стерлингов сроком на 3 мес . по   фьючерсному курсу    1 GBP=1.7510   .Рассчитай те результат  и эффективность сделки для покупателя и продавца, если начальная маржа равна 10 %, а курс «Спот» в момент закрытия офсетной сделкой был равен 1 GBP=1.7540USD

1.   Дайте определение понятия «валютным кризис». Охарактеризуйте основные модели валютных кри¬зисов                                                                 
2.    В чем состоит специфика работы Мирового банка и входящих в него организаций.
Задача. Компания желает купить  1     млн. фунтов стерлингов и    получает
котировку двух банков: первый банк-фунт котирует  за 1 GBP=1.7510-25USD
долл., во втором банке фунт котируется за 1 GBP= 1.7515-27 долл. Совершите оптимальную сделку "СПОТ" и вычислите сумму платежа в долларах

1.   Дайте характеристику деятельности МВФ.
2. Какие существуют потенциально возможные вариан¬ты уменьшения валютного долга России? Раскройте содер¬жание каждого из них.
Задача Вексель номиналом 5 000 долл. США /USD/ был выписан  8 ноября 2006г. сроком погашения 19 марта 2007 г. и был предъявляется к учету в банк 10 февраля 2007 г.     Годовая учетная ставка     - 14%.Расчитайте сумму, которую получит предъявитель векселя.

Отредактировано Ксения (2007-11-30 20:49:03)